작동하는 간단한 거래 시스템 이동 평균 크로스 오버

이동 평균 크로스 오버 전략.

이 페이지에서 두 개의 이동 평균 크로스 오버 시스템을 비교해보고자합니다. 하나는 2 개의 간단한 이동 평균 (sma 's)을 사용하고 다른 하나는 3 개의 sma를 사용합니다.

듀얼 이동 평균 시스템을 사용하여 거래 한 적이 있습니까?

이중 이동 평균 크로스 오버를 사용하여 거래를 시작하거나 종료 할 생각이라면 트리플 MA 시스템을 테스트하는 것도 고려해 볼 수 있습니다. 다른 주식이나 다른 거래 수단뿐만 아니라 다른 기간 또는 시간대에 나란히 비교하십시오. 다른 이동 평균 기간을 테스트하되, 최적화 또는 '곡선 맞춤'결과에 의존하지 않도록주의하십시오.

그러나 내 방문자 중 일부는 이것이 무엇인지 모르기 때문에 먼저 몇 가지 기본 사항을 검토하겠습니다.

이동 평균 크로스 오버 란 무엇입니까?

오른쪽 이미지는 구매 신호 (낙관적 크로스 오버)를 시작하는 이중 이동 평균 크로스 오버의 예입니다. 더 빠른 이동 평균 (8 sma - blue)은 더 느린 평균 (13 sma - yellow) 위에 교차합니다.

막대가 닫힐 때까지 신호가 확인되지 않습니다. 이것은 실제 거래 (실제 거래에서)가 다음 바의 어딘가에 있음을 의미합니다. 그 술집이 열리는 근처에있을 가능성이 높습니다.

아직 어떠한 백 테스팅도하지 않았다면, 이런 종류의 간단한 시스템은 프로그래밍 기술이 거의 필요하지 않으므로 테스트 할 첫 번째 시스템 중 하나 일 것입니다. 어쨌든, 이 경로를 따라 가면 십자가 옆에있는 다음 막대의 시작 가격은 시뮬레이션에 기반한 소프트웨어를 백 테스팅 소프트웨어 (설정에 따라 다름)가 배치하는 곳입니다. 자동 거래 소프트웨어를 사용하여 실제로 거래했기 때문에 거래가 이루어지는 위치를 가깝게 추정 할 수 있기 때문에 합리적입니다.

전형적인 '스톱 & 리버스'시스템을 사용하면 파란색의 빠른 MA가 노란색의 더 느린 MA 아래로 넘어갈 때까지이 긴 입력을 종료하지 않을 것입니다. 이 MA 곰 같은 크로스 오버는 무역을 끝낼뿐만 아니라 반대 방향으로 짧은 무역을 시작합니다. 따라서 이중 이동 평균 크로스 오버 시스템을 사용하면 상인이 항상 길거나 짧게 거래됩니다.

하루 동안의 일일 예를 살펴 봅니다.

이중 이동 평균 크로스 오버.

첫 번째 예제에서는 Fast = (8 sma - 녹색) 및 Slow = (13 sma - yellow)의 두 가지 간단한 이동 평균을 사용하여 5 분짜리 SPY 차트를 사용합니다.

나는이 특정한 날을 선택했다. 왜냐하면 나는 실제적으로 모든 이동 평균 크로스 오버 전략에 대해 전형적인 것을 설명하기를 원했기 때문이다. 오전 11시 이후의 최초의 장황한 무역은 매우 잘 진행되어 실제로 좋은 철수 항목을 잡습니다.

오후 12시 45 분경 출구는 수익이 있습니다.

하지만, 12 시부 터 3시 사이에 고르지 못한 가격 행동을 관찰하고 싶습니다. 이것은 이중 MA 시스템이 실제로 당신의 이익을 줄이는 곳입니다. 매사추세츠는 단지 3 번에 걸쳐 연속적으로 손실을 일으키며 앞뒤로 휘 저음으로써 첫 거래에서 얻은 이익을 증발시킵니다. 한 사람이 오늘이 방법을 거래했다면 다행스럽게도 2시 30 분에 한 번 더 훌륭한 거래를 보았을 것입니다.

이 시스템의 좋은 부분은 첫 번째 거래와 마지막 거래에 표시됩니다. 이동 평균 크로스 오버가 고르지 못한 가격 행동 동안 비참하게 실패하는 동안, 그들은 가격 움직임을 동향 동안 아주 잘 작동합니다.

이러한 단순 정지 및 역 시스템을 백 테스트하고 이익을내는 시스템을 검사하면 승률은 50 % 미만이지만 평균 승자는 평균 패자보다 클 것입니다.

이는 이동 평균 크로스 오버 시스템이 근본적으로 '트렌드 트레이딩'시스템이기 때문입니다. 그리고 트렌드 트레이딩 시스템은 거의 항상 우승자의 작은 비율과 좋은 ave. win의 특성을 가지고 있습니다.

아래의 차트에서 L = Long, S = Short 및 Ex = Exit입니다.

삼중 이동 평균 크로스 오버.

지금까지 논의는 stop & reverse type 시스템에 중점을 두어 출구 신호가 반대 방향으로 거래를 만들어 냈습니다. 그러나 시스템에 세 번째 이동 평균을 도입하면 중립성의 기간이 생길 수 있습니다. 다시 말해서, 어떤 거래도 일어나지 않습니다 - 당신은 현금입니다.

이 예에서는 3 분 차트와 3 개의 간단한 이동 평균을 사용합니다 : 4 sma, 10 sma 및 50 sma.

규칙은 매우 간단합니다. 느린 선 (50 sma)이 상승하고 빠른 선 (4 sma)이 중간 선 (10 sma)을 넘으면 구매 신호가 나타납니다. 출구 신호는 고속 선이 중간 선 아래로 교차 할 때옵니다.

규칙은 짧은 항목의 경우 반대입니다. 이 시스템은 거래를 더 높은 시간대의 추세에서 벗어나는 것과 유사합니다.

이 시스템의 대안은 빠른 이동 평균과 중간 이동 평균이 모두 느린 sma 이상일 때 긴 항목 만 취하는 것입니다.

위의 예와 같이 3 자유도 (3 변수)를 다루는 것이 아니라 두 가지를 다룰 때 시스템을보다 복잡하게 만들고 테스트 할 수있는 더 많은 조합을 만들어야한다는 것을 기억하십시오.

물론 백 테스팅 소프트웨어를 사용하면이 작업을 신속하게 수행 할 수 있지만 필터 및 복잡성을 추가하는 것이 더 나은 시스템을 만드는 것은 아닙니다. 종종 간단한 시스템이 테스트를 통해 더 강력해질 수 있습니다.

Learn Forex : 이동 평균 십자가가있는 추세 거래 규칙.

기술적 인 준비, 위험 관리 & amp; 상인 심리학.

기사 요약 : 많은 거래 시스템은 좋은 이동 평균 크로스 오버를 구축하여 출입국을 포착합니다. 개념을 이해하고 거래에 이동 평균 크로스 오버를 적용하는 방법을 살펴보면이 간단한 기술이 모든 상인 유형 (장기, 중기 및 단기)에 대해 어떻게 작동하는지 확인할 수 있습니다.

거래자가 가격 행동에 대한 기술적 분석을 연구하기 시작하면 종종 이동 평균에 처음 도입됩니다. 기술 분석이 미래 가격 추세를 예측하려는 시도라면 이동 평균은 합당한 출발점입니다. 이동 평균을 이해하면 두 개의 이동 평균을 적용하고 크로스 오버를 기반으로 진입 및 종료를 찾을 수 있습니다.

& rsquo; s는 두 가지 간단한 정의로 시작하여 거기에서 빌드하십시오.

평균 이동 평균 (MA) : 일정 기간 동안의 평균 가격입니다 (예 : 50, 100, 200). 시장이 큰 폭의 상승세를 보이면 일정 기간 동안 평균 가격이 상승하고 가격은 평균 이하로 하락하지 않아야합니다.

Moving Average Crossover (이동 평균 크로스 오버) : 단기 또는 빠른 이동 평균과 장기 평균보다 느리거나 더 낮은 이동 평균 이상의 크로스 오버가있는 경우 차트의 지점입니다.

Learn Forex : 이동 평균 크로스 오버 예제.

차트 작성자 : Tyler Yell, CMT.

많은 상인들이 달과 등을 맞댄 그들에 잘 작동하는 전략을 찾아 내기 위하여 일하고있다. 그러나 대부분의 거래자 & rsquo; 전략은 시작과 종료에 대한 이동 평균 크로스 오버로 시작하여 끝납니다. 사실, 이 간단한 시스템은 & lsquo; Golden Cross & rsquo;와 같은 십자가에 대해 오랜 시간 테스트 된 이름을 만들었습니다. & lsquo; Death Cross & rsquo; 왜냐하면 시장은 교차가 일어날 때 존경하는 경향이 있기 때문입니다.

Forex 배우기 : Golden Cross는 50 MA가 200 MA를 초과 할 때 완고한 신호입니다.

차트 작성자 : Tyler Yell, CMT.

Forex 배우기 : 죽음의 십자가는 50 MA가 200 MA를 넘을 때 약세 신호입니다.

차트 작성자 : Tyler Yell, CMT.

이동 평균 크로스 오버를 이해할 때 가장 먼저 알아야 할 점은 단순함입니다. 시장은 잘 정의 된 범위 또는 추세 내에서 진동하고 거래하는 경향이 있습니다. 거래자들은 곧 다음 트렌드가 가장 적은 작업량으로 가장 많은 보상을 제공 할 수 있으며 이동 평균 크로스 오버가 그 실현의 이점을 얻는다는 사실을 알게됩니다.

또한 중요한 것은 많은 통화와 거래 가능한 상품이 추세가 아니기 때문입니다. 그러나 동향의 역사가있는 통화 쌍을 찾고 이동 평균 크로스 오버를 볼 때 크로스 오버 위 또는 아래에서 정지를 설정하여 잘 정의 된 위험이있는 거래를 볼 수 있습니다.

이동 평균 크로스 오버 전략의 이점.

이동 평균 교차 거래 전략은 단기 이동 평균과 장기 이동 평균을 결합합니다. 일반적인 예는 단기 학기의 경우 10 학점과 30 학점, 장기 학술의 경우에는 50 학점과 200 학점입니다. 크로스 오버를 기반으로 입장하거나 퇴장 할 때 시장 강도를 반영하는 객관적 신호를 취할 수있게됩니다.

이동 평균 크로스 오버 전략을 사용할 때의 위험.

이것이 가장 단순한 거래 전략으로 보일지라도 추세를 따르는 이동 평균 크로스 오버는 당연한 결과가 아닙니다. 이동 평균은 지표를 적용 할 때 선택된 기간 내의 모든 가격에 동등한 가중치를 부여하므로 지표 변경에 대응할 수있는 지표의 특성이 뒤떨어져 있습니다. 응답 시간이 더 느릴 경우 보상을 덜 희생하고 위험을 크게 줄일 수 있습니다.

여러분이 상상할 수있는 것처럼, 한 가지 이상의 이동 평균이 있습니다. 지수 이동 평균과 같은 일부 이동 평균은 가장 최근의 가격에 더 중점을 두어 가능한 추세 이동에 더 빨리 대응할 수 있도록 도와줍니다. 어느 유형의 이동 평균을 사용하든 입력 및 종료 규칙은 동일하게 유지됩니다.

이동 평균 크로스 오버의 고급 사용법.

선진 거래 시스템을 보았을 때, 많은 거래자들은 처음에는 혼란 스럽지만 완전히 포괄적 인 이치모 쿠 거래 시스템을 사용하게되었습니다. Ichimoku Trading System의 중심에는 9 및 26 기간 이동 평균의 Moving Average 크로스 오버가 있습니다. 시스템은 가격이 지난 52 기간 동안 고가와 저가의 평균보다 낮 으면 지난 52 기간 동안 고가와 저 가격의 평균보다 높은 가격을 매기거나 시그널 교차를 팔 경우에만 신호 십자가를 매입하는 것으로 보입니다.

Forex 자세히 알아보기 & ndash; Ichimoku는 클라우드와 관련하여 이동 평균 크로스 오버에 중점을 둡니다.

차트 작성자 : Tyler Yell, CMT.

움직이는 평균 십자가는 상인에게 조기에 조치를 취하기에는 너무 빠른 다른 상인에게 상처를주는 가격의 휩쓸기를 피하면서 시간 확인 된 추세 진입 및 퇴장의 이익을 가져옵니다. 거래의 배경에는 감정이 많고 돈이 위험 할 수 있기 때문에 객관적이고 간단한 전략에는 당연한 이점이 있습니다. 새로운 상인 인 경우, 큰 움직임을 그리워하지 않도록 시작할 수있는 좋은 장소입니다.

--- 트레이너 강사 인 Tyler Yell 글

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방법 1 & # 8211; 트리플 이사 평균 거래 전략.

3 배 이동 평균 거래 전략은 잘 알려져 있고 상당히 일반적입니다. 사용되는 이동 평균을 기반으로 결정되는 전략 추세는 단순한 추세입니다. 3 중 이동 평균 거래 방법은 매우 긴 기간의 MA, 중간 기간의 MA 및 단기적인 MA를 사용합니다. 이동 평균은 상인의 ​​선호도에 따라 기하 급수적이거나 단순 할 수 있습니다. 값의 경우, 일반적인 조합은 시간대에 따라 200, 100, 50 또는 100, 50, 20 또는 10입니다.

물론 이동 평균의 값 (기간)에 대한 특정 규칙은 없으며 사용할 값을 결정하는 것은 상인에게 달려 있습니다.

3 중 이동 평균 시스템 이해.

3 배 이동 평균 거래 시스템은 상승 추세에있는 딥을 매수하거나 하락 추세에서 랠리를 파는 것에 기반을두고 있습니다. 추세는 다음과 같이 결정됩니다.

장기 MA는 중기보다 높습니다. MA = 상승 추세입니다.

따라서 단기 MA가 낙관적 인 크로스 오버 신호를 보일 때 딥이나 리 트레이스먼트를 구입하십시오. 장기 MA는 중기보다 낮습니다 MA = 하락세.

따라서 단기 MA가 곰 같은 크로스 오버를 신호 할 때 집회 또는 retracements을 판매하십시오.

위의 규칙은 이해하기가 매우 쉽고 중단 손실 및 이익 수준을 취할 때 자신의 레벨 배치 방법을 결정하는 것은 상인에게 달려 있습니다. 그것은 트레일 링 스톱이거나 고정 된 RR 셋업 일 수 있습니다.

거래에 대한이 단순한 접근법을 다루는 많은 기사와 자습서 (심지어 EA)도 있습니다. 그러나 잠재적 인 구매 및 판매 신호를 선택할 수있는 몇 가지 독특한 방법이 있습니다. 이 기사의 나머지 부분에서는 100, 50 및 10 EMA를 사용합니다.

트리플 EMA : 10 - 100 크로스 오버.

10 및 100 EMA가 상호 작용할 때 길거나 짧은 신호가 생성됩니다. 그러나, 이것은 무역에 즉각적으로 들어가는 신호가 아닙니다. 완벽한 10/100 크로스 오버 구매 신호는 세 가지 EMA가 모두 이전에 약세 였을 때 (또는 팔린 경우에 낙관적 인) 때 발생합니다. 그런 다음 10 EMA는 100 EMA에서 완만 한 크로스 오버를 만듭니다 (그러나 50 EMA는 여전히 100 미만 임).

거짓 판매 신호와 완벽한 구매 신호를 보여주는 아래 차트를보십시오.

10/100 Crossover : 올바른 신호와 잘못된 신호의 차이.

이제 완벽한 (구매) 신호를 확인 했으므로 다음 단계는 10/100 크로스 오버를 시작한 초 높이와 저를 플로팅하는 것입니다. 그런 다음 50/100 (완고한) 크로스 오버를 기다렸다가 가격이 부러 지거나 선택한 범위를 초과 할 때까지 기다리십시오.

1 : 1, 1 : 2 및 1 : 3 RR 설정을하고 이에 따라 정지 손실을 이동하십시오.

트리플 EMA - 신호 구매.

자신이 허용 할 수있는 약간의 유연성이 있습니다. 다음 예는 50/100 크로스 오버 전에 짧게 진행되는 판매 신호를 보여줍니다. 이 판매 설정 뒤에있는 추론은 50 및 100 EMA의 경사 특성 때문입니다. 당신이 50/100 교차를 기다려야한다면, 당신은 항목을 놓쳤을 것입니다 (비록 다른 방법으로 거래를했을 것입니다).

트리플 EMA 신호 판매.

위의 예에서 우리는 양초의 범위가 낮은 범위에서 탈피했습니다. 입구에 50/100 교차가 있었지만 EMA의 경사는 곰 같은 크로스 오버가있을 것이라고 제안했다. 그러나이 예에서 거래는 T1, T2에 도달했지만 T3는 T1 근처에서 중단되었을 것입니다. 그럼에도 불구하고, 준비는 매우 좋은 RR을 제공했다.

모든 설치가 똑같이 생성되는 것은 아닙니다.

이 방법을 거래하는 트릭은이 패턴을 재생하는 데 익숙한 충분한 차트 시간을 허용하는 것입니다. 모든 설정이 정의 된대로 정확하게 작동하는 것은 아닙니다. 아래 첫 번째 차트는 예제를 보여줍니다. 10/100 크로스 오버 EMA에서 범위를 설정 한 후에는 신호를 트리거하기 전에 가격이 오래 걸립니다. 물론 당신은 첫 번째 레벨에서 탈출하여 오랫동안 들어 왔을 수도 있고, 두 번째 퇴거를 기다릴 수도있었습니다. 거래 항목에 관계없이 두 거래가 모두 유리하게 움직 였음을 확인하십시오.

이 방법 거래의 유연성.

그리고 어떤 경우에는 거래가 전혀 실행되지 않습니다. 아래의 차트는 긴 신호가 셋업을 트리거하지 않았을 때 신속하게 최대 T3에 도달 한 짧은 신호를 보여줍니다.

트리플 EMA : 긴 거래가 실패했습니다.

위의 예에서 설명한 바와 같이, 이 트리플 EMA를 거래하는이 독특한 방법은 통제 된 위험 / 보상 설정과 거래하는 객관적인 방법을 제공합니다.

왜 이것이 효과가 있나?

자신에게이 질문을 던지면 올바른 방향으로 생각하고있는 것입니다. 이 무역은 추진력 때문에 일을 시작했습니다. 10EMA가 (50 EMA first와 100 EMA를 가로 지르면) 가격면에서 강력한 모멘텀을 나타냅니다. 따라서 나중에 일어나는 딥이나 시위를 기반으로 무역은 기세의 방향으로 안전하게 진입 될 수 있습니다.

다음 기사에서는 Triple EMA 거래 전략을 교환하는 또 다른 방법에 대해 살펴 보겠습니다. 그때까지…. 연습, 연습, 연습!

John은 금융 시장을 형성하는 거시 경제 및 지정 학적 발전을 추적하면서 통화 시장을 전문으로하는 8 년 이상의 경험을 가지고 있습니다. John은 근본적이고 기술적 인 분석을 혼합하여 적용하고 시장 간 분석과 세계 정치에 특별한 관심을 가지고 있습니다.

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인기 주제.

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작동하는 간단한 거래 시스템 이동 평균 크로스 오버. 당신이 곧 배우는 훌륭한 도구 인 이동 평균 (MA)과 이동 평균 크로스 오버 (moving average crossover)가 있지만, 기술 분석과 거래는 여러 도구를 활용합니다. 예를 들어 5 일 이동 평균은 마지막 5 일 후에 총계를 5로 나눕니다.

무역 212 무역 전략 : 이동 평균 거래 방법 (제 1 부)

작동하는 간단한 거래 시스템 이동 평균 크로스 오버. 우리의 테스트 전략 설명; 단순 대 지수 이동 평균 크로스 오버; 매일 대 주간 이동 평균 골든 크로스; 골든 크로스 플러스 (Golden Cross Plus)는 장기 거래 기간이 길기 때문에 완전한 거래 시스템의 한 부분으로서 장기 지표로 사용하기에는 느린 FRAMA보다 바람직 할 수 있습니다.

이동 평균에 대한 대중적인 사용은 이동 평균 크로스 오버를 기반으로 간단한 거래 시스템을 개발하는 것입니다. 두 개의 이동 평균을 사용하는 거래 시스템은 더 짧은 빠른 이동 평균이 더 느린 이동 평균보다 높으면 구매 신호를 제공합니다.

짧은 이동 평균이 더 긴 이동 평균을 밑돌면 판매 신호가 제공됩니다. 시스템의 속도와 생성되는 신호의 수는 이동 평균의 길이에 따라 달라집니다.

더 짧은 이동 평균 시스템은 더 빨라지고 더 많은 신호를 생성하며 조기 진입을 위해 민첩합니다. 그러나 이동 평균이 더 긴 시스템보다 잘못된 신호를 생성합니다. 모든 추세 추적 시스템과 마찬가지로 주식은 강한 추세를 보이면 잘 작동하지만 주식이 거래 범위에있을 때는 효과가 없습니다. 9 월, 3 월, 7 월에는 긴 포지션을위한 좋은 진입 포인트가 잡혔습니다. 그러나 이동 평균 크로스 오버를 기반으로 한 출구 전략은 그 이익의 일부를 돌려 줄 것입니다.

그러나 전체적으로, 시스템은 표시된 기간 동안 수익성이 있었을 것입니다. 중심선 바로 위와 아래의 얇은 파란색 선은 구매 및 판매 트리거 지점을 나타냅니다. 구매 및 판매 신호의 교차점으로 0을 사용하면 너무 많은 잘못된 신호가 생성됩니다. 좋은 신호가 있었지만 whipsaws의 숫자도있었습니다. 많은 것은 정확한 출입 지점에 달려 있지만이 시스템을 사용하여 이익을 창출 할 수는 있지만 큰 이익은 아니며 위험을 정당화하기에 충분하지 않을 수도 있습니다.

주식은 추세를 지키지 못했고 막대한 이익 손실을 막아야했다. 포물선 SAR의 후행 정지 또는 사용은 이익을 잠그는 데 도움이되었을 수 있습니다. 이동 평균 크로스 오버 시스템은 효과적 일 수 있지만 기술 분석 패턴, 촛대, 운동량, 볼륨 등 다른 측면과 함께 사용해야합니다. 과거에는 잘 작동하는 시스템을 찾기가 쉽지만 앞으로는 제대로 작동 할 것이라고 보장 할 수는 없습니다.

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