쌍 무역 전략 forex

외환 거래 전략.

닉의 외환 가격 행동 전략.

Forex 거래 전략의 최신판에 오신 것을 환영합니다. 나의 Forex 무역 전략은 전적으로 가격 행동, 지표, 혼란스러운 기술, 순수한 가격에 근거합니다.

나는 2005 년부터 나의 가격 행동 전략을 개발, 조정 및 개선 해왔다. 이 거래 전략은 10 년 동안 계속되었다. 그것은 시장 상황, 높은 휘발성 기간, 낮은 휘발성 기간 및 외환 시장이 그것에 던져 놓은 다른 모든 것들의 주요한 변화에서 살아 남았습니다.

그리고 그것은 가격 행동 전략을 거래하는 아름다움입니다. & # 8230;

& # 8230; 지표 기반 전략은 그들이 창안 된 시장 조건에 고정되어 있습니다. 가격 행동은 유동적이며, 변화하는 조건, 다른 쌍, 다른 시간 틀 및 다른 거래자에게도 쉽게 적응합니다. 가장 중요한 것은 가격 행동을 통해 거래를 간단하게 유지할 수 있습니다.

귀하의 거래를 간단하게 유지.

나의 Forex 무역 전략의 핵심 원리는 거래를 단순하게 유지하는 것입니다. 나는 거래를 복잡하게하는 것에 반대한다. 전략이 간단할수록 더 효과적으로 당신은 상인이 될 것입니다.

내 가격 행동 전략의 주요 목표 중 하나는 내 차트를 깨끗하게 유지하는 것입니다. 내 차트에서 유일한 것은 지원 및 저항 영역입니다. 나는 Forex를 거래하기 위해 촛대 분석과 함께 이러한 지원 및 저항 영역을 사용합니다. 지표로 가득 찬 차트를 포장하면 가격 행동을 읽을 수 없게됩니다.

아무 표시기없이 무역하는 것은 나의 Forex 무역 전략을 간단하고, 스트레스가없고 매우 효과적이게 만듭니다. 깨끗한 Forex 차트는 어떻게 생겼습니까? 여기에 EUR / USD 4 시간 차트의 사진이 있습니다.

내 깨끗하고 간단한 외환 거래 전략.

이 차트는 명확하고 이해하기 쉽기 때문에 가격을 읽지 못하게하는 것은 없습니다. 이런 이유로 나는 나의 Forex 무역 전략을 사랑한다.

일부 거래 전략은 지표의 절대적인 혼란입니다. 아래 이미지를 확인해보십시오. 일부 사람들은 실제로 그런 식으로 거래를합니다!

지저분한 지표를 기반으로 한 Forex 전략.

왜 이런 식으로 거래하고 싶니?

이 거래 전략에 필요한 지표.

Forex Trading Strategy를 트레이드하기 위해서 나는 지표를 사용하지 않습니다.

나는 일반적으로 Forex 지표를 사용하는 것을 좋아하지 않는다. 지금 당장 일어나고 싶은 일을 토대로 거래를하고 싶다면 현재의 가격 행동에 기초해야합니다.

어떤 통화 쌍을 Forex Price Action을 사용하여 성공적으로 거래 할 수 있습니까?

나의 Forex 무역 전략은 자유로운 부동이고 일정하게 무역되는 어떤 통화 쌍에 작동 할 것이다.

이는 내 방식이 Price Action을 기반으로하기 때문입니다. 즉, 이 거래 전략을 사용하여 Forex 거래 플랫폼에서 찾은 통화 쌍을 성공적으로 교환 할 수 있습니다.

즉, 나는 개인적으로 한 번에 단지 몇 가지 통화 쌍에 집중하는 것을 선호합니다. 한 번에 너무 많은 쌍을 추적하려고 시도하는 것을 너무 혼란스럽게합니다.

나는 주로 EUR / USD, USD / CAD 및 AUD / USD를 거래합니다. 나는이 통화 쌍을 일반적으로 가장 예측 가능하고 그들의 움직임이보다 부드럽기 때문에 거래합니다. 매우 드문 예기치 않은 뉴스가 아니라면 무작위 점프를 발견 할 수 없습니다.

런던, 뉴욕 및 아시아 세션과 같은 특정 Forex 세션을 거래하려면 해당 시간에 활성화되어있는 주요 통화 쌍을 선택하십시오.

가격 액션 트레이딩 더 긴 시간 프레임에서 더 좋습니다.

이 Forex Trading System은 Price Action을 기반으로하므로 한 시간 이상에서 모든 시간 프레임을 교환 할 수 있습니다.

나는 주로 1 시간, 4 시간 및 일일 차트에 집중합니다. 패턴이 자리 잡기 쉽고보다 일관성있는 수익으로 이어지기 때문에 이들은 지속적으로 가장 수익성이 높습니다.

가격 행동 분석의 유형.

주로, 나는 가격 행동 분석 (Price Action Analysis)

지원 및 저항 라인. 촛대 분석.

나의 Forex 무역 전략을 사용하여 거래에 들어가는 방법.

최근의 경제 불확실성과 국가 신용 등급 상실로 인해 통화는 정상적으로 거래되지 않습니다. 이로 인해 전적으로 역 분개를 교환하게되었습니다.

내 지원 및 저항 영역 위에 강력한 반전 설정이 구성되어 있는지 확인합니다. 일단 패턴이 형성되면, 그것은 반전을 나타냅니다. 나는 방아쇠 가격을 설정하고 거래를 입력합니다. 나는 매주 여러 거래를한다.

무역 전략 목표 및 중지.

목표 : 내 목표는 평균 80 pips입니다.

정지 : 내 정지는 평균 40 pips입니다.

이러한 목표 및 중지는 시장 상황에 따라 다릅니다. 나는 보통 내 목표를 결정하고 멈추는 가격 행동을 허용한다. 이것은 내가 양초를 읽고 최근 최고점과 최저점을 기준으로 정류장을 정할 것임을 의미합니다. 정지를위한 일반적인 장소는 가장 최근의 높음 또는 낮음보다 높거나 낮을 것입니다.

보도 자료 주위에 거래 전략을 조정하는 법.

forexfactory에서 Forex Calendar를 사용하여 경제 데이터를 추적합니다. 통계적으로 저는 뉴스 보도가 많은시기에 거래를 피할 필요가 없음을 발견했습니다. 실제로, 대부분의 보도 자료를 통해 거래함으로써, 나는 더 많은 이익을 얻게된다.

은행 및 기타 대형 거래 기관은 분석가와 데이터 피드를 위해 수백만 달러를 지불합니다. 이를 통해 향후 경제 자료 발표에 대해 교육받은 추측을 할 수 있습니다. 이러한 추측은 데이터가 공개되기 전에 가격에 반영됩니다.

주요 경제 데이터가 공개되기 전에 무역 체제가 형성된다면 이는 대형 기관들이 스스로 석방 될 것이라는 신호 일 수 있습니다. 가격 조치로 인해 단정을 말하면 일반적으로 이유가 있습니다!

내가 피하는 유일한 뉴스는 예측할 수없는 뉴스이거나 매우 영향력있는 뉴스입니다. 여기에 빠른 목록이 있습니다.

중앙 은행 지도자들 또는 정치가들에 의한 연설. 이자율 발표 또는 금리와 직접 관련이있는 것. NFP 보고서에 따르면 이름은 얼마 전에 '비농업 고용 변화'로 변경되었습니다. 보고서..

또한 G7 및 G8 정상 회의와 같은 중요한 정치 회의에주의해야합니다. 2015 년 6 월 열린 G7 정상 회담에서는 유로화에서 예측할 수없는 움직임이 많이 발생했습니다.

대부분 뉴스는 무시할 수 있습니다. 내가하지 않는 유일한 방법은 보도 자료에 의해 촉발 된 거래에 들어가는 것입니다. 뉴스 기반의 움직임은 재빨리 되돌아 오는 경향이 있으므로, 진입 트리거가 있으면 주요 뉴스가 출시되기 전에 제거합니다.

보시다시피, 내 Forex 거래 전략은 간단하고 거의 모든 Forex 통화 쌍과 함께, 어떤 시장 조건에서 pips 만들 수 있습니다.

쌍 거래에서 이익을 찾는 비밀.

"퀀트 (Quants)"는 수익성있는 거래 전략을 개발하기 위해 정량 분석을 사용하는 시장 조사 업체를위한 월가의 이름입니다. 즉, 수익률이 높은 거래 기회를 신성화하기 위해 회사 또는 거래 수단 간의 가격 비율 및 수학적 관계를 통해 수량을 빗어냅니다. 1980 년대에는 Morgan Stanley를 위해 일하는 퀘스트 그룹이 쌍 무역이라고 불리는 전략으로 금을 쳤습니다. 주요 투자 은행의 기관 투자가와 독점 거래 데스크는 그 이후이 기술을 사용 해왔고 많은 사람들이 전략으로 깔끔한 수익을 냈습니다.

투자 은행가와 뮤추얼 펀드 매니저가 수익성있는 거래 전략을 대중과 공유하는 것이 거의 불가능하기 때문에 인터넷의 출현 때까지 쌍 무역은 전문가 (그리고 약간의 개인)의 비밀로 남아있었습니다. 온라인 거래는 실시간 금융 정보를 열어 모든 유형의 투자 전략에 대한 초보자의 접근성을 제공했습니다. 페어 트레이드가 개인 투자자와 소규모 상인을 끌어 들여 더 넓은 시장의 움직임에 대한 위험 노출을 헤지하기를 원하는 것은 오랜 시간이 걸리지 않았습니다.

목표는 쌍의 가격 비율이 표준 편차의 x 배수 일 때 상호 연관성이 높은 두 개의 거래 차량을 매치하는 것입니다. "x"는 과거 데이터를 사용하여 최적화됩니다. 쌍이 평균 추세로 돌아 가면 한쪽 또는 양쪽 위치에서 수익이 발생합니다.

쌍 무역을 디자인하는 첫 번째 단계는 상호 연관성이 높은 두 종목을 찾는 것입니다. 일반적으로 기업은 동일한 산업 또는 하위 분야에 있지만 항상 그런 것은 아닙니다. 예를 들어, QQQQ (나스닥 100) 또는 SPY (S & amp; P 500)와 같은 지수 추적 주식은 우수한 쌍 거래 기회를 제공 할 수 있습니다. 일반적으로 함께 거래되는 두 지수는 S & P 500과 다우 존스 유틸리티 평균입니다. 두 지수의 간단한 가격 도표는 상관 관계를 보여줍니다.

예를 들어 GM과 Ford의 상관 관계가 높은 두 가지 사업을 살펴 ​​보겠습니다. 둘 다 미국 자동차 제조업체이기 때문에 그들의 주식은 함께 움직이는 경향이 있습니다.

다음은 Ford와 GM 간의 가격 비율에 대한 주간 차트입니다 (Ford의 주가를 GM의 주가로 나누어 계산). 이 가격 비율은 때로는 "상대 성과"(상대 강도 지수, 완전히 다른 것과 혼동되어서는 안됨)라고도합니다. 가운데 흰 선은 지난 2 년간 평균 가격 비율을 나타냅니다. 노란색과 빨간색 선은 평균 비율로부터 각각 1 ~ 2 표준 편차를 나타냅니다.

아래 차트에서 가격 비율이 첫 번째 또는 두 번째 편차에 도달하면 수익 가능성을 확인할 수 있습니다. 이러한 수익성있는 다양성이 발생할 때 실적이 저조한 사람에게는 길게, 그리고 지나친 사람에게는 짧은 자리를 차지할 때입니다. 짧은 판매로 인한 수입은 긴 포지션의 비용을 충당하는 데 도움이 될 수 있으므로 페어를 저렴한 가격으로 판매 할 수 있습니다. 쌍의 위치 크기는 주식 수보다는 달러 가치와 일치해야합니다. 이 방법은 하나의 5 % 이동은 다른 하나의 5 % 이동과 동일합니다. 모든 투자와 마찬가지로 거래가 적자로 전환 될 수있는 위험이 있으므로 쌍 거래를 구현하기 전에 최적의 중단 손실 포인트를 결정하는 것이 중요합니다.

선물 계약을 사용한 예.

선물 시장의 쌍 거래는 선물 계약과 주어진 지수의 현금 포지션 사이의 차익 거래를 포함 할 수 있습니다. 선물 계약이 현물 포지션보다 앞서 나갈 때, 상인은 미래를 누락시키고 인덱스 트래킹 주식을 오랫동안 보면서 이익을 얻으려고 노력할지도 모릅니다. 종종 지수 또는 상품과 선물 계약 간의 움직임은 너무 빡빡하여 가장 빠른 상인 만 이익을 얻습니다. 종종 컴퓨터를 사용하여 눈 깜짝 할 사이에 엄청난 순위를 자동으로 실행합니다.

옵션을 사용한 예제.

수익성의 증거.

페어 트레이딩 기술에 관심이있는 사람들은 Ganapathy Vidyamurthy의 책 Pairs Trading : Quantitative Methods and Analysis에서 더 많은 정보와 교육을 찾을 수 있습니다.

Forex Pairs Trading의 통화 통합.

외환 거래의 통합은 중요한 도구입니다. 나에게 공적분은 모든 경제적 환경에서 이익을 얻을 수있는 우수한 중립적 기계 무역 전략의 기초입니다. 시장이 상승 추세, 하락 추세 또는 단순히 옆으로 움직이든, 외환 거래는 일년 내내 이익을 얻을 수 있습니다.

공적분을 활용하는 외환 거래 전략은 통계적 재정 거래와 평균으로의 전환을 기반으로하는 컨버전스 거래의 한 형태로 분류됩니다. 이 유형의 전략은 1980 년대 모건 스탠리 (Morgan Stanley)의 양적 거래 팀이 주식 쌍을 사용하여 처음으로 대중화되었습니다. 그러나 다른 트레이더들도 외환 거래에서도 매우 효과적이라는 것을 알았습니다.

공적분에 기초한 외환 쌍 거래.

공적분에 기반한 외환 거래는 근본적으로 회귀 - 평균 전략입니다. 간단하게 말해서 둘 이상의 외환 쌍이 공적으로 통합 될 때, 이는 개별 외환 쌍들 사이의 가격 스프레드가 시간이 지남에 따라 일관되게 평균값으로 되돌아가는 경향이 있음을 의미합니다.

공적분은 상관 관계가 아니라는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 상관 관계는 가격의 공동 움직임에 관한 단기간의 관계입니다. 상관 관계 란 개별 가격이 함께 움직이는 것을 의미합니다. 상관 관계는 일부 거래자에 의존하지만, 그 자체로는 신뢰할 수없는 도구입니다.

다른 한편, 공적분은 가격이 함께 움직이는 것처럼 특정 범위 또는 스프레드 내에서 함께 움직이는 가격의 공동 움직임과 장기적인 관계이다. 나는 공적분이 외환 거래에서 매우 유용한 도구라는 것을 알게되었습니다.

내 외환 거래 중 스프레드가 기계 거래 알고리즘에 의해 계산 된 한계 값까지 넓어지면 나는 쌍 가격 사이의 스프레드를 "짧게"합니다. 다시 말해서, 나는 공적분으로 인해 확산이 0으로 되돌아 갈 것을 내기하고있다.

기본 외환 거래 전략은 매우 간단합니다. 특히 기계 거래 시스템을 사용할 때 : 비슷한 방식으로 움직이는 두 가지 통화 쌍을 선택합니다. 나는 실적이 저조한 통화 쌍을 사고 외제를 판매합니다. 두 쌍 사이의 퍼짐이 수렴 할 때, 나는 이익을 위해 나의 입장을 마감한다.

공적분에 기반한 외환 거래는 시장 중립적 인 전략입니다. 예를 들어 통화 쌍이 폭락하면 거래가 장기적 측면에서 손실을 가져오고 단기적 측면에서 상쇄 효과가 발생할 것입니다. 따라서 모든 통화와 기본 상품이 갑자기 가치를 잃지 않는 한 최악의 시나리오에서는 순매수가 0에 가까워 야합니다.

같은 맥락으로, 많은 시장에서 페어 트레이딩은 자체 매매 트레이딩 전략이다. 왜냐하면 짧은 매도로부터 얻은 수익금이 때때로 긴 포지션을여는데 사용될 수 있기 때문이다. 이 혜택이 없다고하더라도, 공적분을 동원한 외환 거래 쌍은 여전히 ​​잘 작동합니다.

외환 거래를위한 공적분의 이해.

균형 환율은 단기 균형 가격뿐 아니라 장기적인 가격 기대치를 바탕으로 내 기계 거래 시스템을 프로그래밍 할 수있게 해주는 외환 거래 쌍방에서 유용합니다.

공적분 중심의 외환 거래의 작동 방식을 이해하려면 먼저 공적분을 정의한 다음 기계적 거래 시스템에서 어떻게 기능 하는지를 설명하는 것이 중요합니다.

앞에서 말했듯이, 공적분은 시계열 집합 사이의 평형 관계를 말합니다. 예를 들어, 균형이 맞지 않는 별도의 외환 쌍의 가격과 같은 시계열 집합 간의 균형 관계를 말합니다. 수학적 전문 용어로 표현되는 공적분 (cointegration)은 시계열에서 비정상 변수 간의 관계를 측정하는 기술입니다.

두 개 이상의 시계열이 각각 1의 루트 값을 가지지 만 선형 조합이 고정되어있는 경우 시계열은 공적분이라고합니다.

간단한 예로서, 주식 시장 지수와 관련 선물 계약의 가격을 고려해보십시오. 이 두 가지 상품의 가격이 단기간에 무작위로 방황 할 수도 있지만 궁극적으로는 균형으로 돌아갈 것이고 편차는 변화 없는.

고전적인 "무작위 걸음 걸이"예를 들어 설명하는 또 다른 예가 있습니다. 카 루핑 밤 이후에 집으로 걸어가는 두 명의 개별 술꾼이 있다고 가정 해 보겠습니다. 이 두 술주정 뱅이가 서로를 모르고 있다고 가정 해 봅시다. 그러므로 개별 경로 사이에 예측 가능한 관계는 없습니다. 그러므로 그들의 운동 사이에는 공적분이 없다.

대조적으로, 개가 가죽 끈에 그의 개를 동반하는 동안 각 술꾼이 귀환을 방황하고 있다는 생각을 고려하십시오. 이 경우, 이 두 가난한 생물의 경로 사이에는 확실한 연결 고리가 있습니다.

이 둘은 각각 단기간에 여전히 개별 통로를 유지하고 있지만 어느 한 쪽에서 어느 한 쪽이 임의로 특정 시점에 임의로 길을 가거나 늦을지라도 항상 가까이서 발견됩니다. 그들 사이의 거리는 상당히 예측 가능하기 때문에 쌍은 공적분이라고한다.

기술 용어로 돌아가서, 두 개의 비 정적 시계열 (예 : AB와 XY의 가상 쌍 집합)이있을 경우 이들의 차이가 계산 될 때 고정되어 있으며이 쌍을 통합 된 1 차 계열이라고합니다. 또한 I (1) 시리즈를 부르십시오.

이 시리즈들 중 어떤 것도 일정한 값을 유지하지 않더라도 고정 된 AB와 XY의 선형 조합 (I (0)으로 설명 됨)이 있으면 AB와 XY가 공적분됩니다.

위의 간단한 예는 가상의 외환 쌍의 두 시계열로만 구성됩니다. 그러나 공적분의 개념은 더 높은 통합 주문을 사용하는 여러 시계열에도 적용됩니다 ... 여러 개의 개가 각각 다른 길이의 가죽 끈을 동반 한 방랑 술에 관해 생각해보십시오.

실 사회 경제학에서는 소득과 지출, 또는 형법의 엄격함과 감옥 인구의 크기와 같은 쌍의 공적분을 보여주는 사례를 찾는 것이 쉽습니다. 외환 거래에서, 내 초점은 통화의 공적분 된 쌍 사이의 양적 및 예측 가능한 관계를 활용하는 데 있습니다.

예를 들어, 나는이 두 가지 공적분 화 된 가상 통화 쌍인 AB와 XY를보고 있다고 가정하고 이들 사이의 공적분 관계는 AB & # 8211; XY = Z, 여기서 Z는 평균이 0 인 정지 시리즈, 즉 I (0)입니다.

이것은 간단한 거래 전략을 제안하는 것처럼 보일 것이다 : AB-XY & gt; V 및 V가 내 임계 값 트리거 가격 인 경우 AB가 가격이 하락하고 XY가 증가 할 것으로 예상되므로 외환 거래 시스템이 AB를 판매하고 XY를 구매합니다. 또는, AB-XY & lt; - V, 나는 AB를 사고 XY를 팔 것을 기대할 것입니다.

외환 거래에서 가짜 회귀를 피하십시오.

그러나 위의 예에서 제안하는 것처럼 간단하지 않습니다. 실제로, 외환 거래를위한 기계 거래 시스템은 AB와 XY 사이의 R 제곱 값에 의존하는 대신 공적분을 계산해야합니다.

비상업적 인 변수를 다루는 경우 일반 회귀 분석이 부족하기 때문입니다. 그것은 소위 가짜 회귀 (spurious regression)를 야기하는데, 이것은 변수가없는 경우에도 변수들 간의 관계를 암시합니다.

예를 들어, 나는 서로에 대해 2 개의 "무작위 걸음 걸이"시계열을 회귀 시킨다고 가정 해보자. 선형 관계가 있는지 테스트 할 때 매우 자주 p 값이 낮은 R - 제곱 값과 높은 p 값을 찾습니다. 아직도, 이 2 개의 무작위 도보 사이 아무 관계도 없다.

외환 거래의 공적분 수식 및 테스트.

공적분을위한 가장 간단한 테스트는 다음과 같이 작동하는 Engle-Granger 테스트입니다.

AB t와 XY t가 둘 다 I가 맞는지 확인한다. (1) 최소 제곱 법을 사용하여 공적분 관계 [XY t = aAB t + et]를 계산한다. 공적분 잔차 등이 Augmented Dickey-Fuller (ADF) 테스트.

자세한 그레인저 방정식 :

I (0)은 공적분 관계를 설명한다.

XY t-1 - βAB t-1은 장기간에 걸친 불균형의 정도를 설명하는 반면, αi는 통화 쌍의 시계열이 불균형을 바로 잡는 속도와 방향이다.

외환 거래에서 Engle-Granger 방법을 사용하는 경우 회귀의 베타 값을 사용하여 쌍의 거래 규모를 계산합니다.

외환 거래에서 Engle-Granger 방법을 사용하는 경우 회귀의 베타 값을 사용하여 쌍의 거래 규모를 계산합니다.

외환 거래에서 공적분에 대한 오차 보정 :

외환 거래를 위해 공적분을 사용할 때, 공적분 된 변수가 조정되고 장기 균형으로 어떻게 돌아갈지를 설명하는 것도 도움이됩니다. 예를 들어, 여기에 두 개의 샘플 외환 쌍 시계열이 자동 회귀 적으로 표시됩니다.

공적분에 기초한 외환 쌍 거래.

외환 거래를 위해 기계 거래 시스템을 사용하면 설치와 실행이 매우 간단합니다. 첫째, 나는 그들이 EUR / USD와 GBP / USD와 같이 공적화 될 수있는 것처럼 보이는 두 개의 통화 쌍을 찾는다.

그런 다음 두 쌍 간의 예상 스프레드를 계산합니다. 다음으로, unit-root 테스트 또는 다른 일반적인 방법을 사용하여 스테 틀러 리티를 확인합니다.

내 인바운드 데이터 피드가 제대로 작동하는지 확인하고 기계적 거래 알고리즘이 거래 신호를 생성하도록합니다. 매개 변수를 확인하기 위해 적절한 백 테스트를 실행했다고 가정하면 마침내 내 외환 거래에서 공적분을 사용할 준비가되었습니다.

나는 Cointegration 외환 거래 시스템을 구축하기위한 훌륭한 출발점을 제공하는 MetaTrader 지표를 발견했습니다. 그것은 Bollinger Band 표시기처럼 보이지만 사실 오실레이터는 두 개의 서로 다른 통화 쌍 사이의 가격 차이를 보여줍니다.

이 오실레이터가 높은 극단 또는 저 극단으로 이동하면 페어가 디커플링 (decoupling)되어 거래를 알리는 신호입니다.

그래도 성공을 확신하려면 적절한 거래를 실행하기 전에 Augmented Dickey-Fuller 테스트를 통해 신호를 필터링하는 내 기계적 거래 시스템을 사용해야합니다.

물론 자신의 외환 거래를 위해 공적분을 사용하고자하는 사람은 아직 알 고 프로그래밍 기술이 부족하여 숙련 된 프로그래머가 성공한 전문가 고문을 의뢰 할 수 있습니다.

알고리즘 트레이딩의 마법을 통해 데이터 분석을 기반으로 가격 스프레드를 정의하는 기계 거래 시스템을 프로그래밍합니다. 내 알고리즘은 가격 편차를 모니터링 한 다음 시장 비효율을 수확하기 위해 통화 쌍을 자동으로 구매 및 판매합니다.

외환 거래와 함께 공적분을 사용할 때주의해야 할 위험.

Forex 쌍 거래는 전적으로 위험 부담이 없습니다. 무엇보다도 공적분을 사용한 외환 거래는 평균 가치가 과거와 마찬가지로 미래에도 동일 할 것이라는 가정에 근거한 평균 회귀 전략이라고 생각합니다.

앞에서 언급 한 Augmented Dickey-Fuller 테스트는 외환 거래를위한 공적분 관계를 검증하는 데 도움이되지만 미래에 스프레드가 계속해서 공적분 될 것이라는 의미는 아닙니다.

강력한 리스크 관리 규칙에 의거합니다. 즉, 계산 된 역 환위가 무효화되는 경우 또는 내 기계 거래 시스템이 수익성이없는 거래에서 나옵니다.

평균값이 바뀌면 표류가됩니다. 가능한 한 빨리 드리프트를 감지하려고합니다. 다시 말하면 이전에 공적화 된 외환 쌍의 가격이 이전에 계산 된 평균으로 되돌아가는 대신 추세로 움직이기 시작하면 내 기계 거래 시스템의 알고리즘이 가치를 다시 계산해야 할 때입니다.

외환 거래를위한 기계 거래 시스템을 사용할 때이 기사 앞부분에서 언급 한 자기 회귀 식을 사용하여 스프레드를 예측하는 이동 평균을 계산합니다. 그런 다음 계산 된 오류 범위에서 거래를 종료합니다.

Cointegration는 나의 forex 쌍 무역을위한 귀중한 공구이다.

외환 거래에서 공적분 사용은 시장 중립적 인 기계 무역 전략으로 어떤 시장 환경에서도 거래가 가능합니다. 그것은 의미로의 복귀에 기반을 둔 현명한 전략이지만, 다른 회귀 수단을 의미하는 외환 거래 전략의 함정을 피하는 데 도움이됩니다.

수익성있는 기계 거래 시스템에서의 잠재적 인 사용 때문에 외환 거래를위한 공적분은 학술 연구자 및 전문 상인 모두의 관심을 끌었습니다.

이 양에 초점을 맞춘 블로그 기사 또는 주제에 대한이 학술 토론과 거래자 간의 토론에 대해 많은 최근 출판 된 기사가 많이 있습니다.

Cointegration는 나의 Forex 한 쌍 무역에있는 귀중한 공구이고, 나는 당신이 너 자신을 위해 그것으로 볼 것을 강력하게 추천한다.

21 응답.

아주 좋은 기사. 그것은 고무적이다. 그것을 쓰는 주셔서 감사합니다!

상관 관계는 주식 (지분)에도 적용됩니다. 그 차이점은 무엇입니까? 위의 과정을 주식에 적용 할 수 있습니까?

예. 동일한 프로세스가 주식 및 파생 상품에 적용될 수 있습니다. 외환 쌍과 비교할 때 주식의 그런 큰 우주가 있기 때문에, 거래를위한 잠재적 인 기회의 더 많은 수가 있어야합니다. 오늘날의 거래 시스템의 수 많은 기능을 통해 많은 관계 세트를 실시간으로 신속하게 조사 할 수 있습니다. 또한 옵션 통합 자들에 의해 공적분을 사용할 수 있습니다. 특정 종목 / 옵션 간의 가격 관계로 인해 거래자가 상당히 위험한 종목에 참여할 수있는 인기있는 코카 콜라 - 펩시 스프레드와 같은 결과를 기대할 수 있습니다.

이 전략을 사용하여 일주일 또는 수주에 걸쳐 거래합니까? 또한 어떤 프로그래밍 언어를 권하고 싶습니다. R은 계산을 실행하는 데 시간이 걸리며 일간 거래 일 경우 지연이 발생합니다.

프로그래밍 언어는 하루 종일 거래의 중요성을 느끼지 못합니다. Perl, Python, C / C ++ 및 C #과 같은 주요 언어도 좋습니다. R은 매우 빠르지 만 메모리를 동적으로 할당해야하는 경우 느려집니다.

나는 매일 차트를 사용하여 거래하며 2 ~ 2 주 동안 대부분의 거래를 유지합니다. Shaun은 전문 프로그래머이며, 주어진 거래 전략에 대해 최상의 결과를 얻기 위해 최상의 프로그래밍 언어를 사용한다는 자신의 판단을 항상 신뢰합니다. 사실, Shaun은 공적분 및 기타 요인을 활용할 수있는 균형 잡힌 성과를 거둔 프로그램을 만들 수 있습니다. 견적을 원하신다면 즉시 연락하십시오.

이 MT4의 구현에는 약간의 관심이 있습니다. 코드에서이 전략을 구현 한 세부 사항을 제공 할 수 있으면 czimmeronestepremoved로 보내주십시오.

나는 나의 석사를 위해 FX에서 공적분 전략에 관한 작은 프로젝트를하고있다. 나는 많은 통화 쌍에 대한 공적분 테스트를 실시했다고 생각합니다. 통계적으로 크게 공적분을 발견 한 사람은 누구입니까?

Eddie가 실제로 숫자를 사용했다고 생각하지 않습니다. 이 기사는 개념에 대한 전반적인 가이드가 되려고하지만 진실한 전략이 될 수는 없습니다.

1) USD / JPY 및 EUR / CHF.

2) EUR / PLN 및 EUR / HUF.

3) USD / TRY 및 USD / ZAR.

4) AUD / USD 및 NZD / USD.

5) EUR / NOK 및 EUR / SEK.

나는이 것들이 상당히 상관 관계가 있다는 것을 알고 있지만 그것은 공적분을 암시하지 않는다.

좋은 외환 쌍이 공적합니다 :

시장 중립적 인 전략이 없기 때문에 USDJPY / EURCHF는 공적분이 될 것입니다.

공유해 주셔서 감사합니다.

누구든지 평균 회귀 전략을 사용하여 백 테스트 코드를 구현 했습니까?

나는 두 개의 외환 쌍 사이에 pip 값을 주어야합니까?

누구든지 코드 백 테스트 비용을 추가하고 수익성있는 결과를 얻었습니까?

나는 누군가가 가지고 있다고 확신하지만 단기 차트에 대해 확실한 답을 찾을 수있는 곳이 아닙니다. 여러분은 장기적인 공동 연구를 할 수는 있지만, 제가 한 연구는 아닙니다.

유일한 공적분은 유로와 CHF 그리고 AUD와 NZD 간의 유일한 친목 무역이며, 이 국가와 중앙 은행 간의 경제는이 공적분을 창출하고있다.

EUR 및 GBP가 아닌가요?

안녕, 에디. 훌륭한 기사. 나는 10 년 동안의 차트를 생각하면서 테스트 해 보았습니다. & # 8221; 나는 이것을 생각한 최초의 사람이 될 수 없다! & # 8221; 이 사이트를 발견했을 때. 이것을 작성해 주셔서 대단히 감사드립니다. 더 이상 혼자라고 느끼지 않습니다. 🙂 어떤 브로커를 사용하는지 궁금하거나 여러 브로커를 사용하는지 궁금합니다. 시간 내 줘서 고마워.

근실하게 로버트 J. Armagost.

내가 사용하는 주요 브로커는 Pepperstone과 STO (TopTradr를 통해)입니다.

안녕하세요 Shaun 저는이 전략을 수동으로 거래 해 왔습니다. 이것을 자동화 할 소프트웨어가 있습니까? (그래서 더 이상 심야에 일어나지 않아도됩니다.) 시간 내 주셔서 감사합니다.

선반에서 벗어나지 만 우리가 만들 수있는 무언가입니다. 견적을 얻기 위해 입장 및 퇴장 규정에 저를 쏴주세요. infeestestremoved.

로버트 & # 8212; 좋은 의견에 감사드립니다. Shaun은 이러한 유형의 거래 전략을 구현할 수있는 올바른 도구를 보유하고 있으며, 그의 중개인 권고 사항에 전적으로 동의합니다. 의견을 주셔서 다시 한번 감사드립니다! EF.

외환 거래 전략.

무역에서 가장 강력한 방법 중 하나는 다른 상황에서 거래자들이 적용한 Forex 거래 전략의 포트폴리오입니다. 단일 시스템을 따르면 항상 성공적인 거래를하기에는 충분하지 않습니다. 각 상인은 모든 시장 상황에 대처하는 방법을 알아야하지만, 그렇게 쉬운 일이 아니며 심층적 인 연구와 경제 이해가 필요합니다.

IFC Markets은 교육 수요를 충족시키고 자신의 트레이딩 전략 포트폴리오를 만들 수 있도록 성공적인 거래자가 적용한 모든 인기 있고 간단한 외환 거래 전략에 대한 정보와 거래에 대한 신뢰할 수있는 리소스를 제공합니다.

우리가 대표하는 거래 전략은 초보자이거나 기술을 향상시키고 자하는 모든 상인에게 적합합니다. 아래에 분류되고 설명 된 모든 전략은 교육 목적을위한 것이며 각 거래자가 다른 방식으로 적용 할 수 있습니다.

Forex 분석에 근거한 Tweet 거래 전략.

아마 Forex 무역 전략의 주요 부분은 시장 운동을 이해하는 데 사용되는 주요 외환 시장 분석 유형을 기반으로합니다. 이러한 주요 분석 방법에는 기술적 분석, 기본 분석 및 시장 심리가 포함됩니다.

언급 된 각 분석 방법은 시장 동향을 파악하고 향후 시장 행동에 대한 합리적인 예측을하기 위해 특정 방식으로 사용됩니다. 기술적 분석에서 거래자가 주로 과거와 현재 및 미래의 통화 가격 상태를 밝히기 위해 다양한 차트와 기술 도구를 다루는 경우 근본적인 분석에서 외환 시장에 직접적으로 영향을 줄 수있는 거시 경제 및 정치적 요인이 중요합니다. 상인의 태도와 의견을 바탕으로 한 시장 감정에 의해 시장 동향에 대한 상당히 다른 접근 방식이 제공됩니다. 아래에서 각 분석 방법에 대해 자세히 읽을 수 있습니다.

Forex 기술적 분석 전략.

Forex 기술 분석은 주로 미래의 가격 추세를 예측하기 위해 차트를 사용하여 시장 행동에 대한 연구입니다. 외환 거래자는 시장 동향, 수량, 범위, 지원 및 저항 수준, 차트 패턴 및 지표를 비롯하여 다양한 기술 분석 도구를 기반으로 전략을 개발할 수 있으며 여러 시간 프레임 차트를 사용하여 여러 시간 프레임 분석을 수행 할 수 있습니다.

기술적 분석 전략은 과거 가격 및 과거 거래량과 같은 과거 시장 행동 분석 및 통계를 기반으로 자산을 평가하는 중요한 방법입니다. 기술 분석가의 주된 목표는 자산의 기본 가치를 측정하는 것이 아니라 미래의 시장 활동을 예측하는 데 도움이되는 패턴을 결정하기 위해 차트 또는 기타 기술 분석 도구를 사용하려고 시도하는 것입니다. 그들의 확고한 신념은 시장의 미래 성과가 역사 성과에 의해 나타낼 수 있다는 것입니다.

트위터 Forex 트렌드 전략.

경향은 기술 분석에서 가장 핵심적인 개념 중 하나입니다. 애널리스트가 사용하는 모든 기술적 분석 도구는 시장 동향 파악에 도움이되는 단일 목적을 가지고 있습니다. Forex 추세의 의미는 일반적인 의미와 크게 다르지 않습니다. 이는 시장이 움직이는 방향에 불과합니다. 그러나 더 정확하게, 외환 시장은 직선적으로 움직이지 않는다. 그것의 움직임은 흔히 불리우 듯이 명확한 봉우리와 골짜기 또는 최고점과 최저점을 지닌 연속적인 파도를 닮은 일련의 지그재그가 특징이다.

우리가 위에서 언급했듯이 외환 추세는 일련의 최고치와 최저치로 구성되며, 봉우리와 골짜기의 움직임에 따라 시장의 추세 유형을 이해할 수 있습니다.

대부분의 사람들은 외환 시장이 상향 또는 하향 중 하나 일 수 있다고 생각하지만 사실 실제로는 두 가지 유형이 아니라 세 가지 유형이 있습니다.

거래자와 투자자는 다음과 같은 세 가지 유형의 결정에 직면합니다. 즉, 구매, 즉 단기간 판매, 즉 판매 또는 옆에 머 무르지 않고 즉 아무 작업도하지 말고 오래갑니다. 어떤 유형의 추세에서도 특정 전략을 수립해야합니다.

시장이 올라갈 때 구매 전략이 바람직하며 역으로 판매 전략은 시장이 무너질 때 맞을 것입니다. 그러나 시장이 옆으로 움직이면 제 3의 옵션 - 옆에 머무르는 것이 - 가장 현명한 결정이 될 것입니다.

Tweet 지원 및 저항 거래 전략.

지원 및 저항 거래 전략의 본질을 완전히 이해하기 위해서는 먼저 수평 적 수준이 무엇인지 알아야합니다. 사실 그것은 시장에서지지 또는 저항을 나타내는 가격 수준입니다. 기술 분석에서의지지와 저항은 각각 최저 가격과 최고 가격이라는 용어입니다. 지원이라는 용어는 차트에서 구매 관심이 상당히 강하고 판매 압력을 초과하는 영역을 나타냅니다. 보통 이전의 골짜기로 표시됩니다. 지원 수준과 달리 저항 수준은 판매 관심이 구매 압력을 극복하는 차트의 영역을 나타냅니다. 일반적으로 이전 봉우리로 표시됩니다.

지원 및 저항 전략을 개발하려면 이러한 수평 적 수준을 통해 추세가 어떻게 식별되는지 잘 알고 있어야합니다. 따라서 상승 추세가 지속되기 위해서는 각 후속 지원 수준이 이전 수준보다 높아야하며, 연속 저항 수준은 이전 수준보다 높아야합니다.

그렇지 않은 경우, 예를 들어, 지지 수준이 이전의 최저점에 이르렀을 경우, 상승 추세가 끝나거나 적어도 그것이 옆으로 기울어지고 있음을 나타낼 수 있습니다. 추세 반전이 일어날 가능성이 높습니다. 반대 상황은 하락 추세에서 일어난다. 각지지 수준이 이전의 골짜기보다 낮게 움직이지 못하면 기존 경향의 변화를 다시 알릴 수 있습니다.

지원 및 저항 거래의 개념은 여전히 ​​동일합니다. 즉, 가격이 상승 할 것으로 기대할 때 보안을 구입하고 가격이 하락할 것으로 예상 할 때 판매합니다. 따라서 가격이 지원 수준으로 떨어지면 상인들은 수요 창출을 구매하고 가격을 올리기로 결정합니다. 같은 방식으로, 가격이 저항 수준으로 상승 할 때, 상인은 팔기로 결정하고, 하락 압력을 만들어 가격을 낮추게됩니다.

Tweet Forex 범위 무역 전략.

채널 거래라고도하는 범위 거래 전략은 일반적으로 시장 방향이 결여되어 있으며 추세가없는 경우에 사용됩니다. 범위 거래는 채널의 통화 가격 움직임을 식별하며이 전략의 첫 번째 작업은 범위를 찾는 것입니다. 이 프로세스는 일련의 상한 및 하한을 수평 추세선과 연결하여 수행 할 수 있습니다. 즉, 거래자는 "거래 범위"라고 알려진 영역에서 주요 지원 및 저항 수준을 찾아야합니다.

범위 거래에서는 이익을 취할 수있는 영역을 찾는 것이 매우 쉽습니다. 보안이 채널에서 깨지지 않는 한 지원에서 구매하고 저항에서 팔 수 있습니다. 그렇지 않으면 탈선 방향이 자신의 위치에 유리하지 않은 경우 엄청난 손실을 겪을 수 있습니다.

범위 거래는 가격 변동이 채널을 벗어나지 않고 채널에서 흔들 리기 때문에 변동성이 큰 시장에서 실제로 작동합니다. 지원 또는 저항 수준이 떨어지는 경우 범위 기반 직책을 종료해야합니다. 범위 거래에서 위험을 관리하는 가장 효율적인 방법은 대부분의 거래자가하는 것처럼 손절매 주문을 이용하는 것입니다. 범위를 매도 할 때 저항 한도 이하로 판매 한도 주문을하고지지 근처에서 수익을 줄입니다. 지원을 구매할 때 지원 위의 구매 주문 한도를 지정하고 이전에 확인 된 저항 수준 근처에서 수익 주문을합니다. 그리고 범위의 저항 영역을 팔 때 저항 수준을 초과하는 정지 손실 주문을 배치하고 지원을 구입할 때 지원 수준 이하로 위험을 관리 할 수 ​​있습니다.

Forex 무역 전략의 기술 지표.

기술 지표는 보안의 가격과 볼륨을 기반으로 계산됩니다. 차트 패턴의 추세와 품질을 확인하고 거래자가 매매 신호를 결정하는 데 사용됩니다. 지표는 매매 신호를 형성하기 위해 별도로 적용 할 수있을뿐 아니라 함께 사용할 수 있습니다. 차트 패턴 및 가격 이동.

기술적 분석 지표는 이동 평균 교차 및 분기를 통해 매매 신호를 형성 할 수 있습니다. 크로스 오버는 가격이 이동 평균을 통해 이동하거나 두 개의 다른 이동 평균이 서로 교차 할 때 반영됩니다. 가격 추세와 지표 추이가 반대 방향으로 움직여 가격 추세의 방향이 약 해지고 있음을 나타내는 발산이 발생합니다.

구매 및 판매 신호를 형성하기 위해 별도로 적용 할 수있을뿐만 아니라 시장과 함께 사용할 수 있습니다. 그러나, 그들 모두가 상인에 의해 널리 사용되는 것은 아닙니다. 아래에 언급 된 다음 지표는 애널리스트에게 가장 중요하며 적어도 하나는 트레이딩 전략 개발을 위해 각 트레이더가 사용합니다.

이동 평균 볼린저 밴드 상대 강도 지수 (RSI) 확률 적 발진기 이동 평균 수렴 / 발산 (MACD) ADX 모멘텀.

각 지표를 사용하고 지표별로 거래 전략을 개발하는 방법을 쉽게 배울 수 있습니다.

Forex Charts Trading Strategies.

Forex 기술 분석에서 차트는 특정 기간에 대한 가격 변동을 그래픽으로 표현한 것입니다. 한 달 또는 1 년 동안 보안의 가격 움직임을 보여줄 수 있습니다. 거래자가 검색하는 정보와 마스터하는 기술에 따라 막대 차트, 선형 차트, 촛대 차트 및 점과 그림 차트와 같은 특정 유형의 차트를 사용할 수 있습니다.

또한 다음과 같은 유명한 기술 차트 패턴을 사용하여 특정 전략을 개발할 수 있습니다.

삼각형 깃발 펜던트 웨지 장방형 패턴 머리와 어깨 패턴 더블 탑과 더블 탑 트리플 탑과 트리플 탑.

차트를 사용하고 차트 패턴을 사용하여 거래 전략을 개발하는 방법을 쉽게 배울 수 있습니다.

Forex Volume Trading Strategy.

거래량은 특정 시간에 거래되는 증권의 수를 나타냅니다. 볼륨이 높을수록 강도 또는 압력이 높음을 나타냅니다. 무역에서 가장 중요한 요인 중 하나는 차트 작성자가 항상 분석하고 추정 한 것입니다. 볼륨의 상향 또는 하향 움직임을 결정하기 위해 차트의 하단에 보통 표시되는 거래량 히스토그램을 봅니다. 약한 물량을 동반 한 경우보다 상대적으로 높은 물량을 동반하면 모든 가격 이동이 더 중요합니다.

추세와 체적을 함께 보면서 기술자는 두 가지 도구를 사용하여 압력을 측정합니다. 가격이 상승 추세라면, 판매 압력보다는 구매가 더 많다는 것이 분명해진다. 볼륨이 상승 추세 동안 감소하기 시작하면 상승 추세가 끝나기 시작한다는 신호를 보냅니다.

Forex 분석가 Huzefa Hamid가 언급했듯이 "거래량은 거래 기계의 탱크에있는 가스"입니다. 대부분의 거래자는 거래 결정을 내리기 위해 기술 차트와 지표만을 선호하지만 시장을 이동하려면 대량 거래가 필요합니다. 그러나 모든 거래량 유형이 거래에 영향을 미칠 수는 없지만 동일한 날에 거래되고 시장에 큰 영향을 미치는 많은 양의 돈입니다.

짹짹 여러 시간 프레임 분석 전략.

보안 가격은 여러 기간을 거쳐 이동하기 때문에 거래자가 보안의 "거래 원"을 결정하는 동안 다양한 시간 프레임을 분석하는 것이 매우 유용합니다. MTFA (Multiple Time Frame Analysis)를 통해 더 작은 규모와 더 큰 규모의 추세를 파악하고 전체 시장 동향을 파악할 수 있습니다. MTFA의 전체 프로세스는보다 긴 시간 프레임 (길거나 짧거나 중개 된)에 대한 시장 방향을 정확하게 식별하고 5 분 차트에서 시작하여 더 낮은 시간 프레임을 통해 분석합니다.

경험있는 상인 Corey Rosenbloom은 여러 시간 프레임 분석에서 동향이 언제 같은 방향으로 움직이는지를 평가하기 위해 매월, 매주 및 매일 차트를 사용해야한다고 생각합니다. 그러나 이는 시간 프레임이 항상 정렬되지 않고 다른 시간대에 다른 유형의 경향이 발생하기 때문에 문제를 일으킬 수 있습니다. 그에 따르면, 더 낮은 시간 프레임 분석은 더 많은 정보를 제공합니다.

Forex Trading Strategy, Fundamental Analysis.

기술적 분석은 시장 행동의 연구 및 과거 실적에 초점을 맞추지 만, Forex 기초 분석은 시장 방향에 영향을 미치는 근본적인 이유에 중점을 둡니다.

Forex 근본 분석의 전제는 경제 성장률, 이자 및 실업률, 인플레이션 또는 중요한 정치 이슈와 같은 거시 경제 지표가 금융 시장에 영향을 줄 수 있으므로 거래 의사 결정에 사용될 수 있다는 것입니다.

기술자는 시장 변화의 이유를 알아야 할 필요는 없다고 생각하지만 근본 주의자들은 "왜"를 발견하려고 노력합니다. 후자는 특정 국가 또는 다른 국가의 거시 경제 데이터를 분석하여 가까운 미래에 해당 국가의 통화 행동을 예측합니다.

특정 사건이나 계산에 기초하여, 그들은 가치가 상승하고 더 높은 가격으로 팔 수 있기를 희망하여 통화를 구매하기로 결정할 수도 있고 나중에 더 낮은 가격으로 그것을 사기 위해 통화를 팔 수도 있습니다 가격.

기본적인 애널리스트가 오랜 시간을 사용하는 이유는 연구 분석 데이터가 기술 분석가가 사용하는 가격 및 볼륨 데이터보다 훨씬 느리게 생성되기 때문입니다.

Market Sentiment에 기초한 Tweet Forex Trading 전략.

시장 감정은 금융 시장이나 특정 보안에 대한 투자자의 태도로 정의됩니다. 사람들이 느끼는 것과 그들이 Forex 시장에서 행동하게 만드는 방법은 시장 감정의 개념입니다.

특정 주제에 대한 사람들 집단의 의견을 이해하는 것의 중요성은 과소 평가 될 수 없습니다. 각 목적에 대해 정서 분석은 귀중한 통찰력을 제공하고 올바른 결정을 내리는 데 도움이됩니다.

모든 거래자는 시장 운동에 대한 자신의 견해를 가지고 있으며, 거래에 직접 반영되는 그들의 생각과 의견은 시장의 전반적인 정서를 형성하는 데 도움이됩니다.

The market by itself is a very complex network made up of a number of individuals whose positions actually represent the sentiment of the market. However, you alone cannot make the market move to your favor; as a trader you have your opinion and expectations from the market but if you think that Euro will go up, and others do not think so, you cannot do anything about it.

Herein, the market sentiment is considered bullish if investors anticipate an upward price movement, while if investors expect the price to go down, the market sentiment is said to be bearish. The strategy of following Forex market sentiment serves as a good means of predicting the market movement and is of high importance for contrarian investors, who aim to trade in the opposite direction of the market sentiment. Thus, if the prevailing market sentiment is bullish (all the traders buy), a contrarian investor would sell.

Tweet Forex Strategies Based on Trading Style.

Forex trading strategies can be developed by following popular trading styles which are day trading, carry trade, buy and hold strategy, hedging, portfolio trading, spread trading, swing trading, order trading and algorithmic trading.

Using and developing trading strategies mostly depends on understanding your strengths and weaknesses. In order to be successful in trade you should find the best way of trading that suits your personality. There is no fixed “right” way of trading; the right way for others may not work for you. Below you can read about each trading style and define your own.

Tweet Forex Day Trading Strategies.

Day trading strategies include scalping, fading, daily pivots and momentum trading. In case of performing day trading you can carry out several trades within a day but should liquidate all the trading positions before the market closure.

An important factor to remember in day trading is that the longer you hold the positions, the higher your risk of losing will be. Depending on the trading style you choose, the price target may change. Below you can learn about the most widely used day trading strategies.

Tweet Forex Scalping Strategy.

Forex scalping is a day trading strategy which is based on quick and short transactions and is used to make many profits on minor price changes. This type of traders, called as scalpers, can implement up to 2 hundreds trades within a day believing that minor price moves are much easier to follow than large ones.

The main objective of following this strategy is to buy /sell a lot of securities at the bid /ask price and in a short time sell/buy them at a higher/lower price to make a profit.

There are particular factors essential for Forex scalping. These are liquidity, volatility, time frame and risk management. Market liquidity has an influence on how traders perform scalping. Some of them prefer trading on a more liquid market so that they can easily move in and out of large positions, while others may prefer trading in a less liquid market that has larger bid-ask spreads.

As far as it refers to volatility, scalpers like rather stable products, for them not to worry about sudden price changes. If a security price is stable, scalpers can profit even by setting orders on the same bid and ask, making thousands of trades. The time frame in scalping strategy is significantly short and traders try to profit from such small market moves that are even difficult to see on a one minute chart.

Together with making hundreds of small profits during a day, scalpers at the same time can sustain hundreds of small losses. Therefore, they should develop a strict risk management to avoid unexpected losses.

Tweet Fading Trading Strategy.

Herein, this strategy supposes selling the security when its price is rising and buying when the price is falling, or as called “fading”.

It is referred as a contrarian day trading strategy which is used to trade against the prevailing trend. Unlike other types of trading which main target is to follow the prevailing trend, fading trading requires to take a position that goes counter to the primary trend.

The main assumptions on which fading strategy is based are:

Securities are overbought Early buyers are ready to take profits Current buyers may appear at risk.

Although “Fading the market” can be very risky and requires high risk tolerance, it can be extremely profitable. To carry out Fading strategy two limit orders can be placed at the specified prices - a buy limit order should be set below the current price and a sell limit order should be set above it.

Fading strategy is extremely risky since it means trading against the prevailing market trend. However, it can be advantageous as well - fade traders can make profit from any price reversal because after a sharp rise or decline the currency it is expected to show some reversals. Thus, if used properly, fading strategy can be a very profitable way of trading. Its followers are believed to be risk takers who follow risk management rules and try to get out of each trade with profit.

Tweet Daily Pivot Trading Strategy.

Pivot Trading aims to gain a profit from the currency’s daily volatility. In its basic sense the pivot point is defined as a turning point. It is considered a technical indicator derived by calculating the numerical average of the high, low and closing prices of currency pairs.

The main concept of this strategy is to buy at the lowest price of the day and sell at the highest price of the day.

In mid-1990s a professional trader and analyst Thomas Aspray published weekly and daily pivot levels for the cash forex markets to his institutional clients. As he mentions, at that time the pivot weekly levels were not available in technical analysis programs and the formula was not widely used either.

But in 2004 the book by John Person, “Complete Guide to Technical Trading Tactics: How to Profit Using Pivot Points, Candlesticks & Other Indicators” revealed that pivot points had been in use for over 20 years till that time. In the last years it was even more surprising for Thomas to discover the secret of quarterly pivot point analysis, again due to John Person.

Currently the basic formulae of calculating pivot points are available and are widely used by traders. Moreover, pivot points calculator can be easily found on the Internet.

For the current trading session the pivot point is calculated as:

Pivot Point = (Previous High + Previous Low + Previous Close) / 3.

The basis of daily pivots is to determine the support and resistance levels on the chart and identify the entry and exit points. This can be done by the following formulae:

R2 = P + (H - L) = P + (R1 - S1)

S2 = P - (H - L) = P - (R1 - S1)

L - Previous Low.

H - Previous High.

R1 - Resistance Level 1.

S1 - Support Level 1.

R2 - Resistance Level 2.

S2 - Support Level 2.

Tweet Momentum Trading Strategy.

Momentum traders use different technical indicators, like MACD, RSI, momentum oscillator to determine the currency price movement and decide what position to take. They also consider news and heavy volume to make right trading decisions. Momentum trading requires subscribing to news services and monitoring price alerts to continue making profit.

According to a well known financial analyst Larry Light, momentum strategies can help investors beat the market and avoid crashes, when coupled with trend-following, which focuses only on stocks that are gaining.

Tweet Carry Trade Strategy.

Investors who follow this strategy borrow money at a low interest rate to invest in a security that is expected to provide higher return.

Carry trade allows to make a profit from the non-volatile and stable market, since here it rather matters the difference between the interest rates of currencies; the higher the difference, the greater the profit. While deciding what currencies to trade by this strategy you should consider the expected changes in the interest rates of particular currencies.

The principle is simple - buy a currency whose interest rate is expected to go up and sell the currency whose interest rate is expected to go down.

However, this does not mean that the price changes between the currencies are absolutely unimportant. Thus, you can invest in a currency because of its high interest rate, but if the currency price drops and you close the trade, you may find that even though you have profited from the interest rate you have also lost from the trade because of the difference in the buy/sell price. Therefore, carry trade is mostly suitable for trendless or sideways market, when the price movement is expected to remain the same for some time.

Tweet Forex Hedging Strategy.

Hedging is generally understood as a strategy which protects investors from occurrence of events which can cause certain losses.

The idea behind currency hedging is to buy a currency and sell another in the hope that the losses on one trade will be offset by the profits made on another trade. This strategy works most efficiently when the currencies are negatively correlated.

Thus, you should buy a second security aside from the one you already own in order to hedge it once it moves in an unexpected direction. This strategy, unlike most trading strategies already discussed, is not used to make a profit; it rather aims to reduce the risk and uncertainty.

It is considered a certain type of strategy whose sole purpose is to mitigate the risk and enhance the winning possibilities.

As an example we can take some currency pairs and try to create a hedge. Let’s say that at a specific time frame the US dollar is strong, and some currency pairs including USD show different values. Like, GBP/USD is down by 0.60%, JPY/USD is down by 0.75% and EUR/USD is down by 0.30% . As a directional trade we had better take the EUR/USD pair which is down the least and therefore shows that if the market direction changes, it will go higher more than the other pairs.

After buying the EUR/USD pair we need to choose a currency pair that can serve as a hedge. Again we should look at the currency values and choose the one which shows the most comparative weakness. In our example it was JPY, and EUR/JPY would be a good choice. Thus, we can hedge our trade buying EUR/USD and selling EUR/JPY.

What is more important to note in currency hedging is that risk reduction always means profit reduction, herein, hedging strategy does not guarantee huge profits, rather it can hedge your investment and help you escape losses or at least reduce its extent. However, if developed properly, currency hedging strategy can result in profits for both trades.

Tweet Portfolio / Basket Trading Strategy.

Portfolio trading, which can also be called basket trading, is based on the combination of different assets belonging to different financial markets (Forex, stock, futures, etc.).

The concept behind portfolio trading is diversification, one of the most popular means of risk reduction. By a smart asset allocation traders protect themselves from market volatility, reduce the risk extent and keep the profit balance.

It’s very important to create a diversified portfolio to reach your trading goal. Otherwise, this kind of strategy will be aimless.

You should compile your portfolio with such securities (currencies, stocks, commodities, indices) which are not strictly correlated, meaning that their returns do not move up and down in a perfect unison. By mixing up different assets in your portfolio which are in negative correlation, with one security’s price going up and the other’s going down you can keep the portfolio’s balance, hence preserving your profit and reducing the risk.

Currently IFC Markets provides Personal Composite Instrument (PCI) creation and trading technology based on GeWorko Method, which makes it even much easier to perform portfolio trading. The technology allows to create portfolios starting with only two assets and include up to tens of different financial instruments, open both long and short positions within a portfolio, view the assets’ price history stretching up to 40 years, create your own PCIs, use a wide variety of market analysis tools, apply different trading strategies and constantly optimize and rebalance your investment portfolio. In other words, GeWorko Method is a solution that lets you develop and apply strategies which suit best your preferences.

Tweet Buy and Hold Strategy.

A trader who employs buy and hold investment strategy is not interested in short-term price movements and technical indicators. Actually, this strategy is mostly used by stock traders; however some Forex traders also use it, referring to it as a particular method of passive investment. They commonly rely on fundamental analysis rather than technical charts and indicators. This already depends on the type of investor to decide how to apply this strategy.

A passive investor would watch the fundamental factors, like inflation and unemployment rates of the country whose currency he has invested in, or would rely on the analysis of the company whose stock he owns, considering that company’s growth strategy, the quality of its products, etc.

For an active investor it would be more effective to apply technical analysis or other mathematical measures to decide whether to buy or sell.

Tweet Spread / Pair Trading Strategy.

By this strategy traders meanwhile open two equal and directly opposite positions which can compensate each other keeping the trading balance.

Spread trading can be of two types: intra-market and inter-commodity spreads. In the first case traders can open long and short positions on the same underlying asset trading in different forms (e. g. in spot and futures markets) and on different exchanges, while in the second case they open long and short positions on different assets which are related to each other, like gold and silver.

In spread trading it’s important to see how related the securities are and not to predict the market movement. It is important to find related trading instruments with a noticeable price gap to keep the positive balance between risk and reward.

Tweet Swing Trading Strategy.

Swing trading is the strategy by which traders hold the asset within one to several days waiting to make a profit from price changes or so called “swings”.

A swing trading position is actually held longer than a day trading position and shorter than a buy-and-hold trading position, which can be hold even for years.

Swing traders use a set of mathematically based rules to eliminate the emotional aspect of trading and make an intensive analysis. They can create a trading system using both technical and fundamental analyses to determine the buy and sell points. If in some strategies market trend is not of primary importance, in swing trade it’s the first factor to consider.

The followers of this strategy trade with the primary trend of the chart and believe in the “Trend is your friend” concept. If the currency is in an uptrend swing traders go long, that is, buy it. But if the currency is in a downtrend, they go short - sell the currency. Often the trend is not clear-cut, it is sideways-neither bullish, nor bearish. In such cases the currency price moves in a predictable pattern between support and resistance levels. The swing trading opportunity here will be the opening of a long position near the support level and opening a short position near the resistance level.

Tweet Forex Strategies Based on Trading Order Types.

Order trading helps traders to enter or exit a position at the most suitable moment by using different orders including market orders, pending orders, limit orders, stop orders, stop loss orders and OCO orders.

Currently, advanced trading platforms provide various types of orders in trading which are not simply ''buy button'' and ''sell button''. Each type of trading order can represent a specific strategy. It's important to know when and how to trade and which order to use in a given situation in order to develop the right order strategy.

The most popular Forex orders that a trader can apply in his trade are:

Market orders - a market order is placed to instruct the trader to buy or to sell at the best price available. The entry interfaces of market order usually have only ''buy'' and ''sell'' options which make it quick and easy to use. Pending Orders – pending orders which are usually available in six types allow traders to buy or sell securities at a previously specified price. The pending orders-buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, buy stop limit and sell stop limit - are placed to execute a trade once the price reaches the specified level. Limit Orders - a limit order instructs the trader to buy or sell the asset at a specified price. This means that first of all the trader should specify the desired buy and sell prices. The buy limit order instructs him to buy at the specified price or lower. And the sell limit order instructs to sell at the specified price or even higher. Once the price reaches the specified price, the limit order will be filled. Stop orders-a sell stop order or buy stop order is executed after the stop level, the specified price level, has been reached. The buy stop order is placed above the market and the sell stop order is set below the market. Stop loss orders - a stop loss order is set to limit the risk of trade. It is placed at the specified price level beyond which a trader doesn't want or is not ready to risk his money. For a long position you should set the stop loss order below the entry point which will protect you against market drops. Whereas, for a short position place the order above the trade entry to be protected against market rises. OCO – OCO (one-cancels-the-other) represents a combination of two pending orders which are placed to open a position at prices different from the current market price. If one of them is executed the other will automatically be canceled.

Tweet Algorithmic Trading Strategies.

This kind of computer program works by a set of signals derived from technical analysis. Traders program their trade by instructing the software what signals to search for and how to interpret them.

High-grade platforms include complementary platforms which give an opportunity of algorithmic trading. Such advanced platforms through which traders can perform algorithmic trading are NetTradeX and MetaTrader 4.

NetTradeX trading platform besides its main functions, provides automated trading by NetTradeX Advisors. The latter is a secondary platform which contributes to automated trading and enhances the main platform’s functionality by the NTL+ (NetTradeX Language). This secondary platform also allows to perform basic trading operations in a "manual" mode, like opening and closing positions, placing orders and using technical analysis tools.

MetaTrader 4 trading platform also gives a possibility to execute algorithmic trading through an integrated program language MQL4. On this platform traders can create automatic trading robots, calledAdvisors, and their own indicators. All the functions of creating advisors, including debugging, testing, optimization and program compilation are performed and activated in MT4 Meta-Editor.

The Forex trading strategy by robots and programs is developed mainly to avoid the emotional component of trade, as it is thought that the psychological aspect prevents to trade reasonably and mostly has a negative impact on trade.

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